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db x-trackers veröffentlicht täglich aktuell Swap-Anteile und Sicherheiten

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db x-trackers, die Plattform der Deutschen Bank für börsennotierte Indexfonds, veröffentlicht seit Mitte Dezember täglich aktualisierte Details der Portfolios ihrer ETFs. Dazu gehört auch die Information zu der Höhe des Netto Swap-Anteils in Prozent des Nettoinventarwerts (NAV), sowie die zur Minimierung des Netto-Kontrahentenrisikos hinterlegten Sicherheiten.

Bei allen bisher aufgelegten ETFs nutzt db x-trackers die Methode der synthetischen Replikation. Dabei wird die Wertentwicklung des Index auf der Seite des Swap-Partners Deutsche Bank generiert. Über eine Swap-Vereinbarung wird die Indexrendite an den ETF weitergegeben, so dass sich der ETF in der Regel jederzeit nahezu identisch zum unterliegenden Index entwickelt. Nach UCITS-III-Regeln darf das Netto-Kontrahentenrisiko in Bezug auf einen Kontrahenten je Fonds zehn Prozent des Nettoinventarwertes des Fonds nicht übersteigen. „db x-trackers ETFs sind als UCITS-III-konforme Sondervermögen aufgelegt. Die jetzt veröffentlichten Daten haben wir bisher bereits tagesaktuell auf Anfrage zur Verfügung gestellt und bieten sie nun auch regelmäßig im Internet an“, sagt Thorsten Michalik, verantwortlich für db x-trackers.

Im Einzelnen werden ab heute folgende Informationen unter www.dbxtrackers.com auf den Detailseiten zu den einzelnen ETFs veröffentlicht und täglich aktualisiert:

  • Netto Swap-Anteil in Prozent des NAV
  • Zusammensetzung der Sicherheiten nach Wertpapiertyp, Ländern, Währungen sowie ggf. Sektoren oder Ratings für Anleihen

Zudem ist es künftig möglich, die komplette Wertpapierliste je ETF herunter zu laden.

Mit seiner innovativen Produktpalette hat db x-trackers das verwaltete Vermögen seit dem Start im Januar 2007 auf aktuell mehr als 35 Milliarden Euro gesteigert. „Die Nettomittelzuflüsse 2010 in unsere ETFs in Höhe von bisher mehr als 7 Milliarden Euro zeigen, dass wir auch weiterhin innovative Produktlösungen für Privatanleger wie auch für institutionelle Investoren zur Verfügung stellen“, sagt Michalik. Dabei hat sich gezeigt, dass db x-trackers ETFs eine herausragende Stellung bei der Aufteilung der Zuflüsse in Europa einnehmen. „Bis Mitte November hat db x-trackers nach Angaben von Deutsche Bank Research fast genauso viele Zuflüsse verzeichnet, wie alle anderen Anbieter von ETFs mit synthetischer Indexreplikation zusammen genommen“, sagt Michalik.