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Rückblick 2010 – Phylax-EXtra-Rohstoffindex

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Die Phylax Handelssignale bieten Anlegern einen hohen Mehrwert. Sie schützen vor Kursverlusten und signalisieren frühzeitig Marktchancen – in 2010 hat das Konzept bestens funktioniert. Ein Rückblick.

In dieser Ausgabe möchten wir auf die zweite Phylax Handelsstrategie zurückblicken. Wie haben sich die Handelssignale auf unsere beobachteten Rohstoffmärkte entwickelt? Ein Rückblick auf die Entwickung des Phylax- EXtra Commodity-Index.

Phylax-EXtra-Rohstoff-Index

Der Rohstoffindex basiert auf folgendem Investment-Universum: Rohöl, Erdgas, Gold, Sojabohnen, Kupfer, Mais, Aluminium, Weizen, Heizöl und Lebendrind. In diesem Index werden die ETF-Handelssignale direkt umgesetzt. Per 6. Dezember besteht der Index aus 8 aktiven Positionen, einzig Weizen und Erdgas sind deinvestiert. Die Performance liegt seit Jahresbeginn etwa 11 Prozent im Plus. Der DJ UBS Commodity Index, der auch in den monatlichen Reportings als Benchmark verwendet wird, hat in etwa die gleiche Rendite erzielen können. Im direkten Vergleich zeigen die langfristigen Risiko- und Renditekennzahlen die Stärke der Phylax Handelsstrategie. Diese weist bei deutlich höherer durchschnittlicher Rendite eine geringere Volatilität sowie ein attraktiveres Sharpe Ratio von 0,8 gegenüber 0,1 aus. Zudem liegt der maximale Verlust mit -9,6 Prozent deutlich unter den -54,3 Prozent beim Benchmark-Index.

Mehrwert schaffen

Phylax unterstüzt bei der Findung einer optimalen Allokation mit dem Ziel eines mittel- bis langfristigen Vermögensaufbaus. Das Phylax-Handelssystem ist nicht auf Spekulation und kurzfristigen Gewinn ausgelegt. Die hervorragenden Risikokennzahlen in Verbindung mit dem hohen Sharpe Ratio belegen das erfolgreiche Market Timing mit Kapitalschutz als oberstem Ziel. In potenziellen Verlustphasen versucht das Handelssystem, das Marktrisiko dem Portfolio durch disziplinierte und systematische Desinvestition zu entziehen.

Benchmark geschlagen

Über die Auswahl der abgebildeten Commodities haben Abonnenten der ETF-Handelssignale einen börsentäglich aktuellen Blick auf die internationalen Rohstoffmärkte. Gegenüber einer gleichgewichteten Buy-and-hold-Strategie konnte über aktive Investitionssteuerung mithilfe der ETF-Handelssignale eine Outperformance von 4,78 Prozent erzielt werden.

Timing wird wichtig

Fast alle Rohstoffe haben inzwischen neue Höchststände erreicht. Grundsätzlich sind wir mittel- bis langfristig weiter zuversichtlich. Die Kombination aus steigender Nachfrage und kaum elastischem Angebot wird sich in weiteren Preissteigerungen niederschlagen. Ein besonderes Augenmerk sollten Anleger auf die Entwicklung des US-Dollars legen. Da Rohstoffe meist in US-Dollar gehandelt werden, können hier trotz steigender Rohstoffpreise Verluste eintreten.

Der Phylax-EXtra Commodity Index im Jahresverlauf