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Source und Rothschild mit erstem Equal Risk ETF in Europa

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Der ETF-Anbieter Source und die Rothschild-Tochtergesellschaft Risk Based Investment Solutions legen den europaweit ersten Equal-Risk-ETF auf: den Source R Equal-Risk European Equity UCITS ETF.

Hierbei handelt es sich um das erste Produkt von Rothschild, das über eine ETF-Struktur angeboten wird. Der Fonds zielt darauf ab, ein breites Engagement in europäischen Aktien zu ermöglichen, das eine geringere Volatilität aufweist als traditionelle, nach Marktkapitalisierung gewichtete Anlagen.

„Während es unzählige Möglichkeiten gibt, Portfoliopositionen und deren Gewichtung zu bestimmen, ist bei den meisten traditionellen Methoden das Anlagerisiko letztlich nur ein zufälliges Ergebnis dieses Auswahlprozesses“, erklärt Herve Foucault, Managing Director, Business and Product Development bei RBIS. „Indem das Risiko als Input verwendet wird stellt der R Risk-Based European Equity Index diesen Prozess gewissermaßen auf den Kopf.“

Zur Konstruktion des Index werden sowohl die jeweilige Volatilität der 250 größten Aktien aus 18 europäischen Ländern als auch die Korrelation zwischen Aktien bewertet, um die riskantesten 50 Prozent der Aktien systematisch zu eliminieren. Die verbleibenden 125 Aktien werden so gewichtet, dass jede Aktie einen gleich großen Risikobeitrag leistet. Der Index wird vierteljährlich überprüft und monatlich umgeschichtet.

„Smart-Beta-Fonds stoßen auf ein zunehmendes Interesse, da die Anleger an alternativen Renditequellen und Investmentchancen interessiert sind, um ihre Portfoliorisiken zu reduzieren“, sagt Michael John Lytle, Chief Development Officer bei Source. „Wir sind hoch erfreut, mit Rothschild bei diesem Vorreiterprodukt zusammenarbeiten zu können. Diese Art der Risikoreduktion ist der nächste Schritt, der den bestehenden Volatility Target- und Minimum Variance-Strategien folgt. Gemäß Simulationen von RBIS erzielte der R Equal-Risk European Equity Index in den vergangenen fünf Jahren eine bessere risikobereinigte Performance als die breiten europäischen Aktienindizes.“

Der ETF ist in EUR an der Deutschen Börse (XETRA) und in GBP an der London Stock Exchange erhältlich.

Details des an der Deutschen Börse aufgelegten ETFs:

Source R Equal-Risk European Equity UCITS ETF

  • Benchmark: R Risk-Based European Equity Index
  • ISIN: DE000A13PG75
  • Basis- und Handelswährung: EUR
  • Verwaltungsgebühr: 0,48 % p. a.

Details des an der Londoner Börse aufgelegten ETFs:

  • Benchmark: R Risk-Based European Equity Index
  • ISIN: DE000A13PG83
  • Basis- und Handelswährung: GBP
  • Verwaltungsgebühr: 0,48 % p. a.
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Uwe Görler ist seit fünf Jahren Finanzredakteur für das „EXtra-Magazin“ und das „Portfoliojournal“. Davor schrieb er in verantwortlicher Position für die „Zertifikatewoche“ und schrieb Beiträge für Hörfunk- und Fernsehsender, darunter Antenne Bayern und N24.
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